Trading System Kennzahlen

Performance-Metriken Dies sind einige der Metriken, die ich bei der Bewertung eines Handelssystems betrachte. Die Interpretation dieser Metriken wird auf der Grundlage der Art des Systems (Trend vs mittlere Reversion) und die Person whos Handel variieren. Ich trage MR und bevorzuge einen hohen Sieg. Exposition ist nicht so wichtig, so dass ich dont dagegen bin in Geld zu bleiben, wie ich für Signale warten. Ich suche nach Systemen, die sehr niedrige Volatilität haben und ich werde sogar Leistung opfern, wenn es bedeutet, dass ich nachts besser schlafen kann. Win - Prozentsatz der Trades mit einem Nettogewinn gt 0. Über 60 ist gut. Je höher desto besser. Durchschnittlich 8211 durchschnittliche Rendite aller Trades. Offenbar so hoch wie möglich MaxDD 8211 max. Prozentsatz intraday Drawdown. Wichtig als isolierte Zahl, aber die Dauer der DD ist ebenso wichtig. Was ist schlimmer: Ein 20-Drawdown, dass 2 Wochen dauert oder ein 5 Drawdown, die 4 Monate dauert CAR 8211 annualisierten Prozentsatz zurück. RAR - CAR geteilt durch Exposition. RAR berücksichtigt Zeit. Sharpe Ratio - Maßnahmen der risikoadjustierten Kapitalrendite. Über 1,0 ist gut, über 2,0 ist groß. R 2 8211 misst die Geradenpassung der Eigenkapitalkurve. Ergebnis kann überall von 0 bis 1 sein. Mit einer 1 bedeutet 100 Fit der Equity-Kurve auf eine gerade Linie. Je weniger Drawdowns das System hat den höheren R 2. DVR - kombiniert R 2 und Sharpe Ratio durch Multiplikation. Diese David Varadis Idee sehen sein ausgezeichnetes Blog. Wiederherstellungsfaktor - Nettogewinn dividiert Max System Drawdown. Misst, wie schnell sich das System von Drawdowns erholt. Je höher desto besser, definitiv über 2. Gewinn-Faktor - Gewinn der Gewinner geteilt durch Gewinn der Verlierer. Über 2 ist großartig. Über 3 ist ausgezeichnete Payoff Ratio durchschnittlichen Verlust. Über 1 bitte. Durchschn. Max günstige Exkursion MFE ist der maximale Gewinn, den der Handel hatte, bevor der Handel geschlossen wurde. Der Durchschnitt gibt mir eine Vorstellung von der durchschnittlichen positiven Entwicklung des Handwerks. Durchschn. Max Adverse Excursion MAE ist der maximale Verlust, den der Handel hatte, bevor der Trade geschlossen wurde. Der Durchschnitt gibt mir eine Vorstellung von dem durchschnittlichen Verlust, den der Handel macht. Trades 8211 Anzahl der Trades. Wichtig zu betrachten. Wie oft muss ich diese Sache handeln, um Geld zu verdienen 8 Metriken Jeder Trader muss über sein Trading System wissen 8 Metriken Jeder Trader muss über sein Trading System wissen Ein Trader kann aus Dutzenden von Metriken und Statistiken wählen, wenn es um Performance-Analyse geht und es ist , Daher leicht zu verlieren und fühlen sich überwältigt, vor allem, wenn ein Trader ist nicht gut mit Zahlen oder Mathematik. Und aus diesem genauen Grund, viele Händler geben auf ihre Journaling-Routine oder gar nicht starten ein. Sie haben es wahrscheinlich schon einmal gehört, aber Sie sollten Ihren Handel wie ein Geschäft zu behandeln und dies bedeutet auch, dass Sie Ihre Zahlen wissen sollten. Doch mit Edgewonk, haben wir die harte Teil für Sie getan und unsere Handelszeitschrift kommt mit einer Vielzahl von Metriken und Statistiken zur Auswahl. Hier sind die 8 wichtigsten Metriken jeder Handel sollte wissen, über seinen Handel und warum. Anfangsbelohnung: Risikobericht (RRR) Alles beginnt hier. Sobald Sie einen Trade eingegeben haben, legen Sie Ihre Stop - und Zielreihenfolge fest und berechnen dann die Belohnung: Risikoverhältnis, die das potenzielle Risiko und den potenziellen Gewinn vergleicht. Es ist eine wichtige Metrik zu haben, weil es zeigt Ihnen, wenn der Handel bietet genug Gewinnpotential. Allerdings ist es nur ein Ausgangspunkt, wie wir sehen werden, und Sie sollten immer vergleichen die RRR mit dem R-Multiple. In Edgewonk nahmen wir einen weiteren Schritt und schufen die RRR-Ampeln, mit denen Sie Ihre RRR-Werte schnell mit einer visuellen Analyse analysieren können. R-Multiple Das R-Multiple ähnelt dem ursprünglichen RRR, aber das R-Multiple ist ein Performance-Metrik, was bedeutet, dass es das endgültige Ergebnis Ihrer Trades beschreibt. Das R in R-Multiple steht für Risk und bedeutet somit, dass das R-Multiple Ihre Geschäfte in Bezug auf Risikoeinheiten misst. Zum Beispiel bedeutet ein R-Vielfaches von 1, dass Sie einen Gewinnhandel hatten, der der Größe des potenziellen Risikos entspricht (ähnlich einem 1: 1 RRR-Handel). Ein R-Multiple von 2 zeigt, dass Sie einen gewinnbringenden Handel hatten, die doppelte Größe Ihres anfänglichen Risikos und ein R-Multiple von -1 bedeutet, dass Sie einen verlierenden Handel hatten, wo der Preis den anfänglichen Stop-Loss erreichte. Sie können das R-Multiple mit dem RRR vergleichen und sehen, wenn Sie große Abweichungen, die bedeuten, dass Ihre manuelle Handels-Management (messing around mit Trades) könnte ein Problem für Sie. In Edgewonk nahmen wir diesen Schritt noch einen Schritt weiter, wie wir jetzt sehen werden. Mögliche R-Multiple Es ist wichtig, über die erste RRR und die endgültige R-Multiple wissen, aber es ist ebenso wichtig zu wissen, über die potenziellen R-Multiple und wie Ihre Trading-Management-Entscheidungen (bewegte Stopstargets, manuell schließende Trades, etc.) ) Beeinflusst Ihre Leistung. Das Handelsmanagement-Bereich in Edgewonk analysiert Ihre mögliche Leistung, die zeigt, wie viel Sie gebildet haben konnten, wenn Sie hadnt, das mit Ihren Geschäften interfered wurde. Für Händler, ist es sehr wichtig, nehmen Sie die Rätselraten und finden Sie heraus, wie sie tatsächlich tun. Mit dem möglichen R-Multiple können Sie direkt sehen, was Sie tun sollten. Erwartung Langfristiges Denken ist kritisch als Händler und ein Handel allein bedeutet nichts. Im Laufe eines Monats, eines Jahres oder eines Jahrzehnts, wird ein Händler nehmen Hunderte oder sogar Tausende von Trades. Aber zu oft sind die Händler zu aufgeregt über einzelne Trades und lassen sie ihr Verhalten beeinflussen. Die Erwartung misst den durchschnittlichen Profitverlust Ihres Handwerks. Lets sagen, dass, nachdem Sie 100 Trades genommen haben, machte Sie 8000 Profit. Dies bedeutet, dass jeder Handel ein erwartetes Ergebnis von 80 (8000100) hat. Die Erwartung eines Handelssystems zu kennen ist entscheidend, weil es Vertrauen aufbaut und ein Händler aus einem ruhigen und entspannten Zustand handeln kann, indem er weiß, dass er langfristig ein positives Ergebnis liefern wird, wenn er an dem Plan festhält. Durchschnittlicher Verlust und durchschnittlicher Sieger Wenn wir die Erwartung brechen, betrachten wir auch die Größe des durchschnittlichen Gewinns und des durchschnittlichen Verlusthandels. Jedoch liefern diese Metriken alleine nicht soviel Informationen, weil sie eine wichtige Komponente verpassen: die Winrate. Seine sogar möglich, dass ein System größere Verluste als Gewinner hat und immer noch profitabel, wenn die Winrate hoch ist. Blick auf den durchschnittlichen Gewinn und Verlust kann immer noch wertvoll sein, vor allem, wenn Sie für Abweichungen von dieser Metrik suchen. Wenn Ihre individuellen Verluste in der Größe signifikant unterscheiden und die Zahlen sind ganz über dem Platz, könnte es Zeit sein, in Ihre Position Sizing ein wenig näher zu schauen, um konsistentere Ergebnisse zu erhalten. Updraw und Drawdown Die Updraw und Drawdown Metriken sind einzigartig in Edgewonk und sie messen, wie eng der Preis kommt zu Ihrem ersten Stop-Loss und nehmen Gewinnaufträge. Mit ihrer Hilfe können Sie Feinabstimmung eines Handelssystems sehr zielgerichtet, um die Art und Weise Sie Bestellungen, die Ihnen helfen, die Gesamtleistung zu verbessern verbessern. In unserer Trader-Entwicklung natürlich. Wir haben eine Lektion gewidmet dieser Metrik nur, aber lassen Sie mich Ihnen die Cliff Notes Version. Eine niedrige Drawdown zeigt, dass der Preis nicht nah an Ihrem Stop-Loss zu kommen und Sie können Ihre Einstellung zu konservativ. Durch die Verschärfung der Anschlag in die Zukunft, können Sie potenziell verbessern die Belohnung: Risiko-Verhältnis von Ihrem Handel eine Tweak mit großen Auswirkungen. Wenn Sie auf der anderen Seite sehen, dass Ihr Updraw über 100 signifikant ist, sollten Sie erwägen, breitere Ziele zu verwenden, weil der Preis in der Regel geht, nachdem Ihr Ziel getroffen wird. Wieder ein Einblick, der einen großen Einfluss auf Ihre Leistung haben kann. MFA und MAE Obwohl Edgewonk mit MFE und MAE kommt, sind diese beiden Variablen viel weniger sinnvoll als die Updraw und Drawdown. Die MFE und MAE messen, wie viel Preis zu Ihren Gunsten oder gegen Sie ging. Allerdings sind sie nur absolute Zahlen und nicht Prozent-basierte Zahlen wie die Updraw und Drawdown. Die MAE - und MFE-Statistiken eignen sich eher für Trades, die keinen Stop-Loss verwenden (nicht empfohlen) oder Gewinnausschreibungen erhalten. Die MFE kann dann verwendet werden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie weit der Preis in der Regel bewegt sich zu ihren Gunsten zur Verbesserung der Gewinnmitnahmen. Die MAE erzählt Ihnen, wie viel Preis gegen Ihre Trades geht und kann helfen, ein Trader verstehen Drawdowns besser. Emotionale Kapitalmetriken Edgewonk kommt mit dem sogenannten Tiltmeter, das ein Merkmal ist, das misst, wie gut ein Trader seinem Plan folgt, seinen Regeln gehorcht und wie diszipliniert er ist. Mit Hilfe des Tiltmeter ist es endlich möglich, über reine Ergebnisse getriebene Metriken hinauszusehen und den Kern einer Traderleistung zu erreichen. Nicht alle gewinnenden Trades sind gut und nicht alle Verlierer sind schlecht und während keine andere Zeitschrift die Implikationen des prozessorientierten Handels quantifizieren kann, macht das Edgewonk Tiltmeter genau das. Wenn Ihr Tiltmeter rot ist, zeigt es, dass ein Händler wiederholt seine Regeln brach und ein grünes Tiltmeter zeigt, dass er gute Entscheidungen getroffen hat. Durch die Kombination von Performance-Metriken mit emotionalen Metriken, Trading-Daten-Analyse nehmen wir Trade Journaling auf eine ganz neue Ebene. Fortgeschrittene Datenanalysekonzepte Es gibt mehr zur Leistungsanalyse, als nur die Rohzahlen zu betrachten, aber es ist ebenso wichtig, die richtigen Daten richtig zu betrachten. Hier sind 3 Dinge, die Sie berücksichtigen müssen, wenn die Trading-Performance: Getrennt durch Setup Die meisten Händler handeln mehrere Setups oder Strategien. Es ist dann notwendig, dass Sie Trading - und Performance-Daten für jede Strategie separat analysieren können. Die Parameter jeder Strategie sind unterschiedlich, und wenn es um die tatsächlichen Änderungen geht, müssen Sie sie einzeln für jedes Setup. In Edgewonk können Sie einfach markieren Sie Ihre Trades auf der Grundlage der systemstrategysetup, dass der Handel basiert und analysiert die Daten effektiv und individuell. Separiert von Qualität Nicht alle Trades sind gleichermaßen geschaffen und wir haben darüber in einem unserer letzten Artikel gesprochen. Die Fähigkeit, Trades durch Qualität zu trennen, ist unerlässlich und ermöglicht es einem Trader, seine Leistung und seine Daten in viel klarer Weise kennenzulernen. In Edgewonk können Sie einfach markieren Sie die Trades auf verschiedene Qualitätsstufen oder die Signalmenge und analysieren dann alles getrennt. Erweiterte Handelsmarkierung Mit den Edgewonk Custom Statistics. Können Sie neue Kategorien für Ihre Statistiken erstellen. Einige Händler markieren den Zeitrahmen, in dem der Handel aufgenommen wurde, sei es Gegenentscheidung oder Trend, wenn es sich um Hoch - oder Niedrigvolatilitätsmärkte handelt. Wie Sie sehen können, können Sie mit den benutzerdefinierten Statistiken Ihre Daten trennen Noch weiter und mit Hilfe der anderen Metriken erhalten Sie neue Einblicke in Ihren Handel. Daten-Analyse muss nicht langweilig und eine dumme Aufgabe, aber wenn Sie wissen, was Sie suchen und wenn Ihr Trading-Journal sagt Ihnen genau, wo Sie sind verschraubt und was bereits für Sie arbeitet, wird Journaling eine lohnende Erfahrung, die Sie näher bringt Zu Ihren Zielen mit jedem eingegebenen Handel. Letzte EinträgeBesthandelssystem-Metriken Beste Trading-System-Metriken Tradestation (und wahrscheinlich auch MC) bezieht sich auf diese Art von Glätte mittels der PPC (Perfect Profit Correlation), definiert wie folgt: die Korrelation der tatsächlichen Equity-Kurve gegenüber einer Quotientenquot-Kurve Als ob die Strategie war in der Lage, jeden Boden zu kaufen und verkaufen jedes Top. Der genetische Optimierer zielt auf eine Eigenkapitalkurve, die eng mit einem quotperfectquot Equity-Kurve-Quote übereinstimmt. Jeder, der Erfahrung mit dieser Art von Parameter Nein, aber dies ist nicht eine geeignete Metrik, um Ihre Ergebnisse zu vergleichen. Wie entscheidet der Optimierer, was eine untere oder eine obere Welcher Zeitrahmen wird es verwenden, wird es wählen Sie eine einzelne Unterseite alle fünfzehn Minuten Jede Stunde ist dies nicht der richtige Weg, um das Problem zu nähern, weil es Ihre Ergebnisse mit einem fiktiven Standard vergleichen wird (Kauf und Verkauf an genau der quotrightquot Punkt in einem willkürlichen Zeitrahmen.) Google quotcurve-fittingquot in Bezug auf den Handel, um das Problem hier zu verstehen. Meiner Meinung nach, eine bessere Metrik ist eine einfache: Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse (Ihr Netto-ROI), um die aktuellen Einlagenzinsen - der Zinssatz, den Sie in einem Geldmarkt - und wenn youre erreichen mehrere Male, dass Sie dann gut tun. Thanks: 8 abgegeben, 93 erhalten Sorry über den zweiten Beitrag. In Bezug auf quotgeneral metricsquot für die Fitness Ihres Systems, die wichtigsten diejenigen, die Ihre Zeiten der Drawdown als Teil Ihres gesamten Handelskapitals zu quantifizieren. Tradestation sammelt diese Statistiken für Sie und gibt Ihnen einen schönen Bericht, der Ihre maximale Intraday und Trade-to-Trade Drawdowns umfasst. Prozentsatz der Gewinne Trades vs Prozentsatz der verlieren Trades, etc. Diese Art von Metriken sind so nah wie Sie auf die Bestimmung der Effizienz oder Gesamtlebensfähigkeit und Nachhaltigkeit Ihres Handelssystems erhalten können. Natürlich bitte. Mein Punkt war: Ich kann nicht einen zu subjektiven Parameter diskutieren. IMHO, seine nutzlos. Id eher Interesse an einem quotscientificquot logischen Gerät, das mir helfen kann, meinen Handel zu verbessern. Wenn ich verstehen kann, welche Variablen in meinem Handel involviert sind, kann ich (auch psichologisch) mein System beherrschen. Dies führt zu einer besseren Lernkurve: Ich kann die Fehler in meinem Trading analysieren, die Ergebnisse teilen und sie mit anderen vergleichen. Natürlich kann dies nur aus mechanischer Sicht funktionieren. Aber für mich ist es ein muss. Ich hasse auch subjektive Kriterien. Ich mag objektive quotrules. quot Nach meiner Erfahrung gibt es keine Zitat Größe passt allquot Fitness Metrik, und letztlich youll finden Sie verschiedene Metriken funktionieren am besten in verschiedenen Situationen (letztlich durch Echtzeit-Leistung). So wird es ein mehr-verzweigtes objektives Ergebnis, wenn Sie werden. Mein Punkt ist, dass die beste Metrik auf 1) Ihre Ziele und 2) Ihr Entwicklungsprozess abhängt. Heres, was ich meine: Lets sagen, Ihr primäres Ziel ist Risikoaversion. Net ProfitMax DD oder Max Drawdown können in diesem Fall sehr gute Metriken sein. Aber, wenn Ihr Entwicklungsprozess erlaubt läuft mit einer kleinen Anzahl von Trades (oder sogar null Trades), werden diese Metriken nutzlos sein, da der beste Fall werden 0 Trades (und daher Null Drawdown). Lassen Sie uns sagen, anstatt Sie wollen den Gesamtgewinn zu maximieren. Net Profit, Net ProfitMax DD, Return on Account können alle gute Metriken sein. Aber, wenn Ihr Entwicklungsprozess eine Tonne von Trades erlaubt, wird der beste Fall wahrscheinlich eine Tonne von Trades mit einem niedrigen durchschnittlichen Gewinn pro Handel (wie eine scalping Strat) sein. Allerdings, wenn Sie ein bisschen in Ihrem Schlupf Schätzung während der Entwicklung sind, werden Sie wahrscheinlich in große Schwierigkeiten. So eine gute Fitness-Metrik könnte noch zu Echtzeit-Katastrophe führen, wo eine andere Metrik (nicht so empfindlich auf die Anzahl der Trades) nicht. Schließlich, wenn Sie waren die Schaffung einer Strategie mit aggressiven Position Sizing, im Gegensatz zu einem ohne Position Sizing, Ihre Fitness-Kriterien müssen fast anders sein. Sicherlich haben Beiträge in diesem Thread Ihnen viele sehr gute Metriken gegeben, die alle ihren Platz und Zeit für Gebrauch haben. Mein Punkt, der hoffentlich Ive klarer gebildet hat, ist, dass keine Metrik in allen Situationen am besten sein wird.